PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAKI.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAKI.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAKI.DE (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both Robotics funds. AAKI.DE is actively managed, while GOAI.DE is passively managed. Over the past year, AAKI.DE returned 39.62% vs 46.38% for GOAI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AAKI.DE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AAKI.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (AAKI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAKI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

AAKI.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
7.29%
С начала года
13.27%
6 месяцев
11.66%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAKI.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024
AAKI.DE
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		13.27%24.06%57.90%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%17.21%

Correlation

The correlation between AAKI.DE and GOAI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.82

The correlation between AAKI.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AAKI.DE:
AAKI.DE с 2B7F.DEAAKI.DE с XB0T.DEAAKI.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

AAKI.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAKI.DE
Ранг доходности на риск AAKI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAKI.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAKI.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAKI.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAKI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAKI.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAKI.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (AAKI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAKI.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.37

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.16

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.27

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

8.82

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAKI.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAKI.DE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAKI.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAKI.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.82

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AAKI.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка AAKI.DE за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAKI.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAKI.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-34.25%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-14.45%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.69%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.17%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

5.37%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAKI.DE и GOAI.DE

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (AAKI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AAKI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAKI.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.79%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

14.95%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

19.95%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

19.64%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

20.21%

+11.29%

Сравнение комиссий AAKI.DE и GOAI.DE

AAKI.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAKI.DE и GOAI.DE

Ни AAKI.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AAKI.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AAKI.DE.

They also come from different issuers: ARK and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for AAKI.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAKI.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор