PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADNX с FQLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADNX с FQLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AADNX returned 8.25%/yr vs 11.02%/yr for FQLSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AADNX charges 0.58%/yr vs 0.00%/yr for FQLSX.

Доходность

Сравнение доходности AADNX и FQLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADNX показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 13.40%.

AADNX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
9.55%
6 месяцев
10.33%
1 год
24.28%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FQLSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.74%
С начала года
13.40%
6 месяцев
14.76%
1 год
29.91%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADNX и FQLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADNX
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio		9.55%19.24%14.00%16.26%-16.77%9.13%
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		13.40%22.80%18.08%21.04%-18.58%11.79%

Correlation

The correlation between AADNX and FQLSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.97

The correlation between AADNX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio

Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund

Часто сравнивают с AADNX:
AADNX с DRIKXAADNX с IRSOXAADNX с FFSZXAADNX с BGEIXAADNX с DRIJXAADNX с LTRIXAADNX с ACFOX
Часто сравнивают с FQLSX:
FQLSX с FXAIXFQLSX с VFFVXFQLSX с PDAHXFQLSX с JLKYXFQLSX с TTIHXFQLSX с LTIUXFQLSX с FTIHX

Доходность на риск

AADNX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADNX
Ранг доходности на риск AADNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FQLSX
Ранг доходности на риск FQLSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQLSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQLSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADNX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADNXFQLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.45

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.39

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.25

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

14.35

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADNX vs. FQLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADNX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQLSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADNX и FQLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADNXFQLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AADNX и FQLSX

Максимальная просадка AADNX за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADNX и FQLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADNXFQLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-31.26%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.48%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.37%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-27.41%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.59%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.43%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.14%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AADNX и FQLSX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что AADNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADNXFQLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.15%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.31%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.55%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.12%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.08%

-2.24%

Сравнение комиссий AADNX и FQLSX

AADNX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FQLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADNX и FQLSX

Дивидендная доходность AADNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FQLSX в 4.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AADNX
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio		3.52%3.85%3.18%2.14%2.97%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		4.61%3.32%7.20%2.08%5.79%8.05%5.76%7.02%8.18%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AADNX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQLSX has higher volatility (4.15%) compared to AADNX (3.29%). In terms of maximum drawdown, AADNX dropped -25.48% vs FQLSX's -31.26%.

FQLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADNX и FQLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор