PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAAFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAAFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AAAFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2015 Portfolio (AAAFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.43%
52.12%
AAAFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAFX:

0.60

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

AAAFX:

0.79

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

AAAFX:

1.12

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

AAAFX:

0.65

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

AAAFX:

3.75

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

AAAFX:

1.04%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

AAAFX:

6.48%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

AAAFX:

-18.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AAAFX:

-5.96%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, AAAFX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


AAAFX

С начала года

3.06%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-0.20%

1 год

3.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAAFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2015 Portfolio (AAAFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAAFX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.602.10
Коэффициент Сортино AAAFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.80
Коэффициент Омега AAAFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.39
Коэффициент Кальмара AAAFX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.653.09
Коэффициент Мартина AAAFX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.7513.49
AAAFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AAAFX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.60
2.10
AAAFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AAAFX и ^GSPC

Максимальная просадка AAAFX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.96%
-2.62%
AAAFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AAAFX и ^GSPC

American Century One Choice Blend+ 2015 Portfolio (AAAFX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.76% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
3.79%
AAAFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab