Сравнение 8TRA.DE с DHL.DE
8TRA.DE (Traton SE) and DHL.DE (Deutsche Post AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 8TRA.DE in Farm & Heavy Construction Machinery, DHL.DE in Integrated Freight & Logistics. Over the past 5 years, 8TRA.DE returned 8.31%/yr vs 3.05%/yr for DHL.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 8TRA.DE и DHL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 8TRA.DE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у DHL.DE с доходностью 16.71%.
8TRA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
DHL.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 11.70%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам 8TRA.DE и DHL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8TRA.DE Traton SE | 13.44% | 15.26% | 37.52% | 56.70% | -34.24% | -1.13% | 0.30% | -2.29% |
DHL.DE Deutsche Post AG | 16.71% | 44.52% | -20.55% | 33.22% | -34.77% | 43.36% | 22.66% | 3.30% |
Correlation
The correlation between 8TRA.DE and DHL.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8TRA.DE vs. DHL.DE — Ранг доходности на риск
8TRA.DE
DHL.DE
Сравнение 8TRA.DE c DHL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Traton SE (8TRA.DE) и Deutsche Post AG (DHL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8TRA.DE | DHL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.44 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 6.09 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8TRA.DE | DHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.31 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 8TRA.DE и DHL.DE
Максимальная просадка 8TRA.DE за все время составила -56.67%, что меньше максимальной просадки DHL.DE в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TRA.DE и DHL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8TRA.DE | DHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.67% | -72.08% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -14.33% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -27.04% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.87% | -48.33% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -1.25% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -22.06% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 5.76% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8TRA.DE и DHL.DE
Traton SE (8TRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Deutsche Post AG (DHL.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что 8TRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8TRA.DE | DHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.61% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | 21.06% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 26.75% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 27.10% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 25.98% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8TRA.DE и DHL.DE
8TRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8TRA.DE Traton SE | 0.00% | 5.57% | 5.37% | 3.28% | 3.54% | 1.13% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHL.DE Deutsche Post AG | 3.63% | 3.96% | 5.44% | 4.12% | 5.12% | 2.39% | 2.84% | 3.38% | 4.81% | 2.64% | 2.72% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 8TRA.DE и DHL.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Traton SE и Deutsche Post AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
8TRA.DE and DHL.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 8TRA.DE и DHL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор