Сравнение 8PSG.DE с KILO-B.TO
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) are both Gold funds. 8PSG.DE is passively managed, while KILO-B.TO is actively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 19.75%/yr for KILO-B.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for KILO-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и KILO-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как KILO-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KILO-B.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 4.66%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
KILO-B.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и KILO-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 6.88% |
KILO-B.TO Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged | 4.66% | 44.55% | 35.25% | 9.56% | 5.41% | 3.22% | 8.04% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and KILO-B.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between 8PSG.DE and KILO-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
KILO-B.TO
Сравнение 8PSG.DE c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | KILO-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.73 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.18 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | KILO-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и KILO-B.TO
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, примерно равная максимальной просадке KILO-B.TO в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и KILO-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | KILO-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -18.47% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -17.37% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -17.37% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -17.37% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -5.72% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.17% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и KILO-B.TO
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | KILO-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.77% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 21.51% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 24.94% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.78% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.56% | -1.43% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и KILO-B.TO
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и KILO-B.TO
Ни 8PSG.DE, ни KILO-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KILO-B.TO Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and KILO-B.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for KILO-B.TO.
They also come from different issuers: Invesco and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.28% for KILO-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и KILO-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор