PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7USH.DE с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 7USH.DE с 6AQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

7USH.DE (Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - 7USH.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, 7USH.DE returned 0.51%/yr vs 24.68%/yr for 6AQQ.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. 7USH.DE charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 7USH.DE и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 7USH.DE показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 20.65%.

7USH.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-1.45%
1 год
1.54%
3 года*
0.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.79%
1 год
37.28%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 7USH.DE и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023
7USH.DE
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.61%6.11%-2.32%-3.54%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%29.44%

Correlation

The correlation between 7USH.DE and 6AQQ.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с 7USH.DE:
7USH.DE с GOAI.DE7USH.DE с LYBK.DE7USH.DE с WEBN.DE7USH.DE с 18MK.DE7USH.DE с AUM5.DE7USH.DE с LYP6.DE7USH.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

7USH.DE vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7USH.DE
Ранг доходности на риск 7USH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7USH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7USH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7USH.DE c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7USH.DE6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.41

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.20

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.77

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

11.17

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7USH.DE vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7USH.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа 6AQQ.DE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7USH.DE и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7USH.DE6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.41

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.08

-1.15

Просадки

Сравнение просадок 7USH.DE и 6AQQ.DE

Максимальная просадка 7USH.DE за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7USH.DE и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

7USH.DE6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-31.19%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-10.01%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-26.73%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.84%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.36%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.39%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности 7USH.DE и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (7USH.DE) составляет 1.88%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что 7USH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

7USH.DE6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.40%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

10.96%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

15.66%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

19.83%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

19.63%

-12.88%

Сравнение комиссий 7USH.DE и 6AQQ.DE

7USH.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7USH.DE и 6AQQ.DE

Ни 7USH.DE, ни 6AQQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

7USH.DE and 6AQQ.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 7USH.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

7USH.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

7USH.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. 7USH.DE tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.06% for 7USH.DE and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 7USH.DE и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор