PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6TVM.DE с 6AQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6TVM.DE с 6AQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and 6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - 6TVM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6TVM.DE returned -9.90%/yr vs 21.42%/yr for 6AQQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 6TVM.DE charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for 6AQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6TVM.DE и 6AQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6TVM.DE показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у 6AQQ.DE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции 6TVM.DE уступали акциям 6AQQ.DE по среднегодовой доходности: -9.90% против 21.42% соответственно.

6TVM.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.53%
3 года*
18.94%
5 лет*
14.84%
10 лет*
-9.90%

6AQQ.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.79%
1 год
37.28%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.87%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6TVM.DE и 6AQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		11.44%4.72%32.59%22.48%-14.18%40.78%-90.41%32.64%-2.54%6.56%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		20.65%7.08%33.77%51.54%-29.96%39.62%34.72%42.90%3.22%15.90%

Correlation

The correlation between 6TVM.DE and 6AQQ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between 6TVM.DE and 6AQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPQH.DE6TVM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с 6AQQ.DE:
6AQQ.DE с QQQ6AQQ.DE с VUAA.DE6AQQ.DE с CNDX.L6AQQ.DE с EQQQ.DE6AQQ.DE с QQQ3.L6AQQ.DE с SPY6AQQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

6TVM.DE vs. 6AQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
6AQQ.DE
Ранг доходности на риск 6AQQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6AQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6AQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6AQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6AQQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6TVM.DE c 6AQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) и Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6TVM.DE6AQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.20

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.77

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

11.17

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6TVM.DE vs. 6AQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6TVM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6AQQ.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6TVM.DE и 6AQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6TVM.DE6AQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

1.08

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.08

-1.13

Просадки

Сравнение просадок 6TVM.DE и 6AQQ.DE

Максимальная просадка 6TVM.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки 6AQQ.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6TVM.DE и 6AQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6TVM.DE6AQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-31.19%

-60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.01%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-26.73%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-31.19%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.05%

-31.19%

-60.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.81%

-0.84%

-78.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-5.36%

-28.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.39%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 6TVM.DE и 6AQQ.DE

Текущая волатильность для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) составляет 2.61%, в то время как у Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что 6TVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6AQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6TVM.DE6AQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.40%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.96%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.66%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

19.83%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

19.63%

+13.45%

Сравнение комиссий 6TVM.DE и 6AQQ.DE

6TVM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 6AQQ.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6TVM.DE и 6AQQ.DE

Дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как 6AQQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.77%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 6TVM.DE and 6AQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.

6TVM.DE is categorized as S&P 500, while 6AQQ.DE is Nasdaq-100. 6TVM.DE tracks S&P 500 Index, while 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for 6TVM.DE and 0.23% for 6AQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6TVM.DE и 6AQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор