PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с V3YL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с V3YL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - 6PSE.DE tracks the MSCI USA while V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 18.67%/yr for V3YL.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for V3YL.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и V3YL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, а V3YL.DE немного ниже – 11.04%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и V3YL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-15.26%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and V3YL.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.99

The correlation between 6PSE.DE and V3YL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE

Доходность на риск

6PSE.DE vs. V3YL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c V3YL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DEV3YL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.97

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.71

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.64

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

9.53

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. V3YL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3YL.DE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и V3YL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DEV3YL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.82

+0.11

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и V3YL.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке V3YL.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и V3YL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DEV3YL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-24.77%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.61%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-24.77%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.50%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.30%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.67%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и V3YL.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3YL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DEV3YL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.16%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.81%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.85%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.57%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.57%

-0.16%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и V3YL.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии V3YL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и V3YL.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности V3YL.DE в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, 6PSE.DE and V3YL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for V3YL.DE.

6PSE.DE tracks MSCI USA, while V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.12% for V3YL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и V3YL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор