PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, 6PSE.DE returned 25.24% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%8.63%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and FWIA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between 6PSE.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

6PSE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.36

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.31

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.08

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

16.52

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.40

-0.47

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-20.96%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.49%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.62%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.44%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.60%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.73%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.09%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.22%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

13.18%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

13.18%

+2.23%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и FWIA.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и FWIA.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 6PSE.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

6PSE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWIA.DE is Global Equities. 6PSE.DE tracks MSCI USA, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор