PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - 6PSE.DE tracks the MSCI USA while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.18%/yr vs 19.47%/yr for FUSR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, а FUSR.DE немного ниже – 10.99%.

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-8.36%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and FUSR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between 6PSE.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

6PSE.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSE.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.11

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.87

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

12.17

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSE.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSE.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.03

-0.10

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, примерно равная максимальной просадке FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-24.29%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.85%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-24.29%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.25%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.40%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.20%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и FUSR.DE

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) имеют волатильность 2.73% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.39%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.69%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.84%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

15.99%

-0.58%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и FUSR.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 6PSE.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

6PSE.DE tracks MSCI USA, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор