Сравнение 6PSE.DE с CLOA.DE
6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, 6PSE.DE returned 25.24% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSE.DE и CLOA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.
6PSE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и CLOA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 11.33% | 1.39% |
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
Correlation
The correlation between 6PSE.DE and CLOA.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSE.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск
6PSE.DE
CLOA.DE
Сравнение 6PSE.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSE.DE | CLOA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 11.09 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 35.06 | -23.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSE.DE | CLOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.31 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSE.DE и CLOA.DE
Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и CLOA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSE.DE | CLOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -0.49% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -0.31% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.02% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.09% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.10% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSE.DE и CLOA.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSE.DE | CLOA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.43% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 0.95% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 1.30% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 1.42% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 1.42% | +13.99% |
Сравнение комиссий 6PSE.DE и CLOA.DE
6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CLOA.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSE.DE и CLOA.DE
Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSE.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
6PSE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLOA.DE is CLO. 6PSE.DE tracks MSCI USA, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.25% for CLOA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и CLOA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор