PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSC.DE с LCUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSC.DE с LCUK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSC.DE returned 12.72%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSC.DE и LCUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.

6PSC.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.79%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.88%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.23%

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.65%
1 год
16.97%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и LCUK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		8.79%28.47%10.65%16.01%-4.18%26.14%-8.74%22.28%-8.75%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%26.84%-5.66%

Correlation

The correlation between 6PSC.DE and LCUK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between 6PSC.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с 6PSC.DE:
6PSC.DE с CEMT.DE6PSC.DE с EUN0.DE6PSC.DE с IQSA.DE6PSC.DE с IBCJ.DE6PSC.DE с PR1Z.DE6PSC.DE с 5HEU.DE6PSC.DE с EHF1.DE
Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DE

Доходность на риск

6PSC.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSC.DE
Ранг доходности на риск 6PSC.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSC.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSC.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSC.DELCUK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.39

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.96

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.04

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

7.27

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSC.DE vs. LCUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSC.DE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа LCUK.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSC.DE и LCUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSC.DELCUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок 6PSC.DE и LCUK.DE

Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и LCUK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSC.DELCUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-41.10%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.31%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-16.69%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-16.69%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.84%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.66%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSC.DE и LCUK.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSC.DELCUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.62%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.28%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.17%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.12%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.10%

+0.24%

Сравнение комиссий 6PSC.DE и LCUK.DE

6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSC.DE и LCUK.DE

Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.75%3.05%3.57%3.59%3.41%2.75%2.06%3.55%3.67%2.80%2.83%2.73%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSC.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.

6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.04% for LCUK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и LCUK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор