PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. 5QQQ.L is actively managed, while EQSG.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 24.92%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 19.91%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%2.65%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and EQSG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between 5QQQ.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и EQSG.L

Секторы
5QQQ.L
EQSG.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQQ.L
54.2%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

5QQQ.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.94

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.73

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.36

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

2.21

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.94

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.55

-0.59

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и EQSG.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-31.87%

-64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-30.73%

-31.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-31.87%

-48.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-10.55%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-13.16%

-61.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

18.86%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и EQSG.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

4.19%

+19.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

10.27%

+46.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

44.57%

+44.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

35.45%

+70.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

34.99%

+70.46%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и EQSG.L

5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и EQSG.L

Ни 5QQQ.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 5QQQ.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор