PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с EQQS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while EQQS.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 24.81%/yr for EQQS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как EQQS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у EQQS.L с доходностью 21.10%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQS.L

1 день
-0.84%
1 месяц
8.04%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.98%
1 год
37.33%
3 года*
24.81%
5 лет*
19.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		21.10%5.63%35.14%50.34%-29.31%4.35%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and EQQS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between 5QQE.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и EQQS.L

Секторы
5QQE.L
EQQS.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQE.L
54.2%
EQQS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
EQQS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
EQQS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
EQQS.L
7.7%

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
EQQS.L
4.2%

Промышленность

5QQE.L
2.8%
EQQS.L
3.1%

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
EQQS.L
1.4%

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
EQQS.L
1.1%

Энергетика

5QQE.L
0.6%
EQQS.L
0.6%

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
EQQS.L
0.2%

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
EQQS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUV

Доходность на риск

5QQE.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.15

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.69

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

10.95

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LEQQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.93

-0.98

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и EQQS.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки EQQS.L в -31.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-31.14%

-64.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-10.27%

-45.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-25.80%

-55.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-0.84%

-30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-8.20%

-66.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

3.47%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и EQQS.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

4.51%

+20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

11.65%

+45.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

16.22%

+61.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

21.92%

+86.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

21.98%

+86.79%

Сравнение комиссий 5QQE.L и EQQS.L

5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и EQQS.L

Ни 5QQE.L, ни EQQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5QQE.L and EQQS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор