PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с VUAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 22.10%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500D.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500D.L показывает доходность 10.40%, а VUAG.L немного ниже – 10.30%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.66%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.30%17.61%25.21%25.98%-18.62%2.06%

Correlation

The correlation between 500D.L and VUAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between 500D.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

500D.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.58

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.20

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.80

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и VUAG.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-33.59%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.69%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.69%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.93%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.02%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и VUAG.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.01%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.17%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.65%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

36.49%

-20.10%

Сравнение комиссий 500D.L и VUAG.L

500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и VUAG.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 500D.L and VUAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор