PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBF.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBF.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - 4UBF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable, while UEQU.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBF.DE returned -0.23%/yr vs 14.40%/yr for UEQU.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. 4UBF.DE charges 0.13%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBF.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBF.DE показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

4UBF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.32%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBF.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.73%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.28%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%24.87%

Correlation

The correlation between 4UBF.DE and UEQU.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

-0.07

The correlation between 4UBF.DE and UEQU.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE4UBF.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

4UBF.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBF.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBF.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.60

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.40

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

6.29

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

15.25

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBF.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBF.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UEQU.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBF.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBF.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.60

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.85

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.64

-0.69

Просадки

Сравнение просадок 4UBF.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка 4UBF.DE за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBF.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBF.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-30.56%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-6.50%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-15.66%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-22.44%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.21%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-8.92%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.69%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBF.DE и UEQU.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) составляет 1.25%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что 4UBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBF.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.91%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

13.03%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.73%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

16.83%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

16.41%

-11.39%

Сравнение комиссий 4UBF.DE и UEQU.DE

4UBF.DE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBF.DE и UEQU.DE

Ни 4UBF.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBF.DE and UEQU.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBF.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBF.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

4UBF.DE is categorized as European Corporate Bonds, while UEQU.DE is Commodities. 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Their fees differ too: 0.13% for 4UBF.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBF.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор