Сравнение 4GLD.DE с QDVE.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 25.61%/yr for QDVE.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 12.28% против 25.61% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and QDVE.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between 4GLD.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
QDVE.DE
Сравнение 4GLD.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.71 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.03 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -31.40% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -15.60% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -29.81% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -29.81% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -31.40% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -7.15% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.80% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 6.03% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 6.93%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.02% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 15.46% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 20.88% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 22.78% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.75% | -7.19% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и QDVE.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и QDVE.DE
Ни 4GLD.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
4GLD.DE is categorized as Gold, while QDVE.DE is Technology Equities. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор