PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с LBNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с LBNK.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 15.57%/yr for LBNK.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.30%/yr for LBNK.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и LBNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у LBNK.DE с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям LBNK.DE по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.57% соответственно.

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
23.16%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

LBNK.DE

1 день
4.14%
1 месяц
7.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
15.82%
1 год
46.16%
3 года*
42.46%
5 лет*
28.51%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и LBNK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%21.27%3.19%-1.67%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		9.83%76.66%32.64%26.51%1.30%37.75%-24.18%14.65%-25.71%11.70%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and LBNK.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

-0.09

The correlation between 4GLD.DE and LBNK.DE shifts across timeframes, from -0.13 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с EXX1.DELBNK.DE с VJPU.L

Доходность на риск

4GLD.DE vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DELBNK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.97

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.73

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.79

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

9.55

-6.14

4GLD.DE vs. LBNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LBNK.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и LBNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и LBNK.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки LBNK.DE в -78.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и LBNK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DELBNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-78.45%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-15.83%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.27%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-27.83%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

-56.09%

+34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

0.00%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-48.27%

+36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.64%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и LBNK.DE

Xetra-Gold (4GLD.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеют волатильность 6.93% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DELBNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.60%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

18.53%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

22.48%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

22.95%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

24.95%

-10.39%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и LBNK.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LBNK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и LBNK.DE

Ни 4GLD.DE, ни LBNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and LBNK.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while LBNK.DE is Financials Equities. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.30% for LBNK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и LBNK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор