Сравнение 4GLD.DE с DFEN.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4GLD.DE returned 27.91%/yr vs 36.50%/yr for DFEN.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.36%.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 12.59%
DFEN.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.25% | 49.32% | 34.57% | 1.03% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 1.36% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and DFEN.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
DFEN.DE
Сравнение 4GLD.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.53 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.22 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -18.88% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -18.88% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -18.88% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -17.38% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -3.27% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 8.23% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и DFEN.DE
Xetra-Gold (4GLD.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеют волатильность 7.32% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.17% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 19.38% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 25.04% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 21.23% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 21.23% | -6.66% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и DFEN.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и DFEN.DE
Ни 4GLD.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
4GLD.DE is categorized as Gold, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and VanEck. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор