PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 3SUE.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI World Consumer Staples, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%10.21%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and SXRV.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.37

The correlation between 3SUE.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

3SUE.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.40

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.20

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.75

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.16

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.40

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.60

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-32.80%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.03%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-26.69%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-31.33%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-0.83%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.56%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.38%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и SXRV.DE

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.26%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.98%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.67%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

19.84%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

19.65%

-6.56%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и SXRV.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SUE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

3SUE.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. 3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор