PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3SUE.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI World Consumer Staples, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%12.70%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and QDVE.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.32

The correlation between 3SUE.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.40

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.10

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.14

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.31

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.40

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.07

-0.76

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-31.45%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.59%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-29.83%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-29.83%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-3.08%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.80%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) составляет 4.88%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.12%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.85%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

20.42%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

22.71%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

21.73%

-8.64%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и QDVE.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 3SUE.DE.

3SUE.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. 3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор