PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3SUE.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI World Consumer Staples, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%10.08%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and NQSE.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between 3SUE.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.28

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.17

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.08

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

10.77

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.28

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-37.67%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.87%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-22.40%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-37.67%

+24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-0.84%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.56%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.40%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и NQSE.DE

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 4.88% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.99%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.05%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

20.91%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

21.54%

-8.45%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и NQSE.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SUE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

3SUE.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. 3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор