PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SPY.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SPY.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ5.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. 3SPY.L is actively managed, while QQQ5.L is passively managed. Over the past 3 years, 3SPY.L returned 41.45%/yr vs 74.62%/yr for QQQ5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 3SPY.L charges 0.01%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность 24.05%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 91.93%.

3SPY.L

1 день
-0.24%
1 месяц
9.97%
С начала года
24.05%
6 месяцев
21.90%
1 год
71.33%
3 года*
41.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и QQQ5.L

2026 (YTD)2025202420232022
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		24.05%12.38%63.74%58.23%-41.50%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%74.04%430.61%-75.24%

Correlation

The correlation between 3SPY.L and QQQ5.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between 3SPY.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с AMD3.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3NVD.L
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

3SPY.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SPY.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.62

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.86

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.68

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

10.11

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SPY.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ5.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SPY.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.62

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.04

+0.43

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и QQQ5.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SPY.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-96.40%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.60%

-56.84%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.70%

-80.09%

+23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-31.58%

+24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-75.53%

+55.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

20.72%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 8.54%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SPY.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

24.82%

-16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

58.83%

-35.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

79.70%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.91%

106.00%

-54.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.91%

106.00%

-54.09%

Сравнение комиссий 3SPY.L и QQQ5.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и QQQ5.L

Ни 3SPY.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3SPY.L and QQQ5.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

3SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ5.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.01% for 3SPY.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SPY.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор