PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFE.L с 2GOO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NFE.L с 2GOO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3NFE.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR) and 2GOO.L (Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NFE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index while 2GOO.L tracks the NYSE Leveraged 2x GOOG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3NFE.L returned -47.15%/yr vs 34.01%/yr for 2GOO.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3NFE.L и 2GOO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3NFE.L торгуется в EUR, в то время как 2GOO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2GOO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFE.L показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у 2GOO.L с доходностью 29.36%.

3NFE.L

1 день
2.63%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-45.74%
6 месяцев
-57.84%
1 год
-83.40%
3 года*
19.35%
5 лет*
-47.15%
10 лет*
—

2GOO.L

1 день
6.66%
1 месяц
-12.13%
С начала года
29.36%
6 месяцев
21.65%
1 год
284.51%
3 года*
66.35%
5 лет*
34.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NFE.L и 2GOO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR		-45.74%-42.85%343.40%211.89%-99.47%23.97%31.07%
2GOO.L
Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP		29.36%90.17%72.41%110.91%-68.63%183.44%31.94%

Correlation

The correlation between 3NFE.L and 2GOO.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.33

The correlation between 3NFE.L and 2GOO.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR

Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

Часто сравнивают с 3NFE.L:
3NFE.L с 2NFL.L3NFE.L с 3TSM.L3NFE.L с 3XLE.L3NFE.L с 3ABN.L3NFE.L с 3NIE.L3NFE.L с 3VT.L3NFE.L с 3XFE.L
Часто сравнивают с 2GOO.L:
2GOO.L с 2AMZ.L2GOO.L с 2MSF.L2GOO.L с 2FB.L2GOO.L с GOOG2GOO.L с NVDX2GOO.L с XS2D.L2GOO.L с QLD

Доходность на риск

3NFE.L vs. 2GOO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFE.L
Ранг доходности на риск 3NFE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFE.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
2GOO.L
Ранг доходности на риск 2GOO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GOO.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GOO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GOO.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GOO.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFE.L c 2GOO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFE.L2GOO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
5.33

-6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
5.08

-6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.60

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

8.21

-9.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

27.09

-28.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFE.L vs. 2GOO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFE.L на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа 2GOO.L равного 5.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFE.L и 2GOO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFE.L2GOO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

5.33

-6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.85

-1.20

Просадки

Сравнение просадок 3NFE.L и 2GOO.L

Максимальная просадка 3NFE.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки 2GOO.L в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFE.L и 2GOO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NFE.L2GOO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-71.16%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.42%

-36.15%

-50.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.42%

-54.68%

-31.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.86%

-71.16%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-15.33%

-83.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-25.97%

-56.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.67%

10.98%

+48.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFE.L и 2GOO.L

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что 3NFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2GOO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NFE.L2GOO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

15.03%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.25%

35.97%

+42.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.74%

55.74%

+40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.78%

59.64%

+65.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.69%

62.56%

+60.13%

Сравнение комиссий 3NFE.L и 2GOO.L

И 3NFE.L, и 2GOO.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFE.L и 2GOO.L

Ни 3NFE.L, ни 2GOO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3NFE.L and 2GOO.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3NFE.L and 2GOO.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3NFE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while 2GOO.L tracks NYSE Leveraged 2x GOOG Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NFE.L и 2GOO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор