Сравнение 3MSE.L с QQQY.L
3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3MSE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3MSE.L is passively managed, while QQQY.L is actively managed. Over the past year, 3MSE.L returned -45.78% vs 29.60% for QQQY.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. 3MSE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3MSE.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSE.L торгуется в EUR, в то время как QQQY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSE.L показывает доходность -43.10%, что значительно ниже, чем у QQQY.L с доходностью 16.42%.
3MSE.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- -43.10%
- 6 месяцев
- -41.78%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSE.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -43.10% | -6.09% | 10.75% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 16.43% | 0.69% | 15.23% |
Correlation
The correlation between 3MSE.L and QQQY.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSE.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
3MSE.L
QQQY.L
Сравнение 3MSE.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSE.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.12 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.71 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.85 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.82 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSE.L и QQQY.L
Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -25.62% | -56.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -7.14% | -68.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -0.96% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -6.62% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.75% | 3.04% | +40.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSE.L и QQQY.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) имеет более высокую волатильность в 30.73% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.73% | 4.55% | +26.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.06% | 10.42% | +64.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.14% | 15.91% | +63.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 22.52% | +56.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 22.52% | +57.65% |
Сравнение комиссий 3MSE.L и QQQY.L
3MSE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSE.L и QQQY.L
3MSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
3MSE.L and QQQY.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3MSE.L.
3MSE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for 3MSE.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор