PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds. 3JPN.DE is actively managed, while QUEJ.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 18.95%/yr vs 6.80%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 15.94%.

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUEJ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
11.31%
С начала года
15.94%
1 год
24.02%
3 года*
6.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		15.94%3.79%1.15%8.13%-5.60%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and QUEJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between 3JPN.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с AW15.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3JPN.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.00

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.31

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

6.99

-0.96

3JPN.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUEJ.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-15.02%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-10.45%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-13.94%

-37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-1.10%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.19%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

3.45%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и QUEJ.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

4.85%

+14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

14.08%

+38.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.51%

17.97%

+45.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

15.39%

+37.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

15.39%

+37.88%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и QUEJ.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QUEJ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и QUEJ.DE

Ни 3JPN.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUEJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUEJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: Leverage Shares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор