PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IQQJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. 3JPN.DE is actively managed, while IQQJ.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 20.30%/yr vs 15.45%/yr for IQQJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%.

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-1.41%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and IQQJ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between 3JPN.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с EUNN.DEIQQJ.DE с QUEJ.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3JPN.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.87

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.44

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.07

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

9.16

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3JPN.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQJ.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3JPN.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-54.99%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-14.69%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-16.72%

-34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-14.69%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.84%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

3.33%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) составляет 11.68%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

30.30%

-18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

33.04%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

34.82%

+25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

21.13%

+31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.77%

18.82%

+33.95%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и IQQJ.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и IQQJ.DE

3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 3JPN.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while IQQJ.DE is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор