PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3CRE.L с 3NIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3CRE.L с 3NIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3CRE.L (Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3CRE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X CRM Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3CRE.L и 3NIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3CRE.L торгуется в EUR, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3CRE.L показывает доходность -73.52%, что значительно ниже, чем у 3NIE.L с доходностью -28.61%.

3CRE.L

1 день
-2.02%
1 месяц
5.59%
С начала года
-73.52%
6 месяцев
-72.67%
1 год
-80.09%
3 года*
-47.78%
5 лет*
-48.66%
10 лет*
—

3NIE.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-28.61%
6 месяцев
-14.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3CRE.L и 3NIE.L

2026 (YTD)2025
3CRE.L
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR		-73.52%42.04%
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities		-28.60%-22.42%

Correlation

The correlation between 3CRE.L and 3NIE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов 3CRE.L и 3NIE.L

Секторы
3CRE.L
3NIE.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

3CRE.L
100.0%
3NIE.L

-

Сырьевые материалы

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Коммуникационные услуги

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Потребительский циклический сектор

3CRE.L

-

3NIE.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Энергетика

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Финансовые услуги

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Здравоохранение

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Промышленность

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Недвижимость

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Коммунальные услуги

3CRE.L

-

3NIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Часто сравнивают с 3CRE.L:
3CRE.L с 3ARE.L3CRE.L с 3MST.L3CRE.L с 2BRE.L3CRE.L с 3AAP.L3CRE.L с MAG7.L3CRE.L с 3SPY.L3CRE.L с 3USL.L
Часто сравнивают с 3NIE.L:
3NIE.L с QCN.TO3NIE.L с SMHX3NIE.L с SCHC3NIE.L с 3NFE.L3NIE.L с VOO3NIE.L с 2MSF.L3NIE.L с SLVI.L

Доходность на риск

3CRE.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3CRE.L
Ранг доходности на риск 3CRE.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3CRE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3CRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3NIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3CRE.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3CRE.L3NIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3CRE.L vs. 3NIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3CRE.L3NIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок 3CRE.L и 3NIE.L

Максимальная просадка 3CRE.L за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3CRE.L и 3NIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3CRE.L3NIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.84%

-60.70%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.38%

-49.18%

-49.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.27%

-36.51%

-43.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 3CRE.L и 3NIE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3CRE.L3NIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.75%

174.81%

-62.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.88%

174.81%

-62.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

174.81%

-63.39%

Сравнение комиссий 3CRE.L и 3NIE.L

И 3CRE.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3CRE.L и 3NIE.L

Ни 3CRE.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3CRE.L and 3NIE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3CRE.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3CRE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X CRM Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3CRE.L и 3NIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор