PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3AME.L с 5QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3AME.L с 5QQQ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3AME.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3AME.L is passively managed, while 5QQQ.L is actively managed. Over the past 3 years, 3AME.L returned 11.20%/yr vs 55.15%/yr for 5QQQ.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3AME.L и 5QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3AME.L торгуется в EUR, в то время как 5QQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3AME.L показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 51.19%.

3AME.L

1 день
-14.31%
1 месяц
-35.57%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-19.33%
1 год
-19.23%
3 года*
11.20%
5 лет*
-27.88%
10 лет*
—

5QQQ.L

1 день
-2.57%
1 месяц
-16.45%
С начала года
51.19%
6 месяцев
46.05%
1 год
121.13%
3 года*
55.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3AME.L и 5QQQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3AME.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR		-19.23%-41.30%120.76%275.32%-94.50%-3.61%
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		51.19%-9.75%85.37%411.97%-95.82%16.61%

Correlation

The correlation between 3AME.L and 5QQQ.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.71

The correlation between 3AME.L and 5QQQ.L shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3AME.L и 5QQQ.L

Секторы
3AME.L
5QQQ.L

Потребительский циклический сектор

100.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

3AME.L
100.0%
5QQQ.L
11.6%

Сырьевые материалы

3AME.L

-

5QQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

3AME.L

-

5QQQ.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

3AME.L

-

5QQQ.L
6.6%

Энергетика

3AME.L

-

5QQQ.L
0.5%

Финансовые услуги

3AME.L

-

5QQQ.L
0.2%

Здравоохранение

3AME.L

-

5QQQ.L
3.7%

Промышленность

3AME.L

-

5QQQ.L
2.6%

Недвижимость

3AME.L

-

5QQQ.L
0.1%

Технологии

3AME.L

-

5QQQ.L
58.0%

Коммунальные услуги

3AME.L

-

5QQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 3AME.L:
3AME.L с SPYY.L3AME.L с 3MSE.L3AME.L с 3TSM.L3AME.L с MAGD.L3AME.L с 3SPY.L3AME.L с 3XFE.L3AME.L с SMH3.L
Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO

Доходность на риск

3AME.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3AME.L
Ранг доходности на риск 3AME.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3AME.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3AME.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3AME.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3AME.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3AME.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3AME.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3AME.L5QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.47

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.10

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.14

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.65

-6.30

3AME.L vs. 5QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3AME.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа 5QQQ.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3AME.L и 5QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3AME.L и 5QQQ.L

Максимальная просадка 3AME.L за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке 5QQQ.L в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AME.L и 5QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3AME.L5QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-96.17%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.72%

-56.18%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.01%

-80.98%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.35%

-48.19%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-74.60%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

21.34%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 3AME.L и 5QQQ.L

Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеют волатильность 32.97% и 31.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3AME.L5QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.97%

31.79%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.03%

63.87%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.71%

81.99%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.78%

104.26%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.98%

104.26%

-3.28%

Сравнение комиссий 3AME.L и 5QQQ.L

И 3AME.L, и 5QQQ.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3AME.L и 5QQQ.L

Ни 3AME.L, ни 5QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3AME.L and 5QQQ.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3AME.L and 5QQQ.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3AME.L is categorized as Leveraged Equities, while 5QQQ.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3AME.L и 5QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор