Сравнение 36B5.DE с AE5A.DE
36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B5.DE returned 5.01%/yr vs 8.49%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 36B5.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B5.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B5.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.
36B5.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам 36B5.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist | 17.40% | 16.82% | 11.30% | -2.19% | -12.46% | 7.05% | 6.70% | 11.16% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 9.94% |
Correlation
The correlation between 36B5.DE and AE5A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between 36B5.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B5.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
36B5.DE
AE5A.DE
Сравнение 36B5.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B5.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.80 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 17.35 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B5.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 36B5.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка 36B5.DE за все время составила -36.40%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B5.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B5.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -36.16% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.34% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -19.22% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -23.47% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.56% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -9.72% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B5.DE и AE5A.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) составляет 5.97%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что 36B5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B5.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.32% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 14.97% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.82% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.23% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.05% | +0.60% |
Сравнение комиссий 36B5.DE и AE5A.DE
36B5.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B5.DE и AE5A.DE
Дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности AE5A.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist | 1.78% | 2.09% | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 1.84% | 1.57% | 2.31% | 0.00% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 36B5.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.
36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for 36B5.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B5.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор