Сравнение 36B1.DE с NQSE.DE
36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 36B1.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.20%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B1.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B1.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
36B1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B1.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B1.DE iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 2.43% | -0.10% | 10.86% | 5.55% | -13.71% | 6.46% | -4.35% | 11.07% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 18.24% |
Correlation
The correlation between 36B1.DE and NQSE.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B1.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
36B1.DE
NQSE.DE
Сравнение 36B1.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B1.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.08 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.77 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B1.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.28 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок 36B1.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B1.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -37.67% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -11.87% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -22.40% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -37.67% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.84% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -8.56% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.40% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B1.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) составляет 1.21%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B1.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.75% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 11.99% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 16.05% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 20.91% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 21.54% | -11.99% |
Сравнение комиссий 36B1.DE и NQSE.DE
36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B1.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B1.DE iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 4.93% | 5.22% | 4.96% | 5.09% | 5.00% | 4.57% | 3.40% | 4.19% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B1.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.
36B1.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. 36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор