Сравнение 2FB.L с 3TSE.L
2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) and 3TSE.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2FB.L tracks the NYSE Leveraged 2x FB Index while 3TSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2FB.L returned -6.69%/yr vs -58.60%/yr for 3TSE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2FB.L и 3TSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2FB.L торгуется в GBp, в то время как 3TSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3TSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2FB.L показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у 3TSE.L с доходностью -58.47%.
2FB.L
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- —
3TSE.L
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -38.83%
- С начала года
- -58.47%
- 6 месяцев
- -65.94%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -52.76%
- 5 лет*
- -58.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2FB.L и 3TSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -37.06% | -8.57% | 128.56% | 597.14% | -92.16% | 57.45% |
3TSE.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR | -58.47% | -71.58% | 25.46% | 177.00% | -98.91% | 63.20% |
Correlation
The correlation between 2FB.L and 3TSE.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов 2FB.L и 3TSE.L
Секторы
2FB.L
3TSE.L
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
2FB.L
3TSE.L
-
Сырьевые материалы
2FB.L
-
3TSE.L
-
Потребительский циклический сектор
2FB.L
-
3TSE.L
Потребительский защитный сектор
2FB.L
-
3TSE.L
-
Энергетика
2FB.L
-
3TSE.L
-
Финансовые услуги
2FB.L
-
3TSE.L
-
Здравоохранение
2FB.L
-
3TSE.L
-
Промышленность
2FB.L
-
3TSE.L
-
Недвижимость
2FB.L
-
3TSE.L
-
Технологии
2FB.L
-
3TSE.L
-
Коммунальные услуги
2FB.L
-
3TSE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2FB.L vs. 3TSE.L — Ранг доходности на риск
2FB.L
3TSE.L
Сравнение 2FB.L c 3TSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2FB.L | 3TSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.35 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.66 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2FB.L и 3TSE.L
Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке 3TSE.L в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и 3TSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2FB.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -99.84% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -72.04% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -95.73% | +32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.13% | -99.84% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.03% | -99.77% | +37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.71% | -86.64% | +44.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 38.42% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2FB.L и 3TSE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) составляет 21.64%, в то время как у Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities EUR (3TSE.L) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3TSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2FB.L | 3TSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.64% | 33.78% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 85.18% | -32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 129.60% | -61.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.15% | 167.05% | -82.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 165.69% | -86.96% |
Сравнение комиссий 2FB.L и 3TSE.L
И 2FB.L, и 3TSE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FB.L и 3TSE.L
Ни 2FB.L, ни 3TSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2FB.L and 3TSE.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2FB.L and 3TSE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
2FB.L tracks NYSE Leveraged 2x FB Index, while 3TSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index.
Подберите оптимальное распределение для 2FB.L и 3TSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор