PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7D.DE returned 7.77%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. 2B7D.DE charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-6.43%-11.68%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%9.04%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and SXRV.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.29

The correlation between 2B7D.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

2B7D.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.40

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.20

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.75

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

11.16

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.40

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.55

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-32.80%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-10.03%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-26.69%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-31.33%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.83%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.56%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.38%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и SXRV.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.26%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.98%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

15.67%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

19.84%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

19.65%

-2.72%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и SXRV.DE

2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и SXRV.DE

Ни 2B7D.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for 2B7D.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор