PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7D.DE returned 7.77%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-6.43%-11.68%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%12.75%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and QDVE.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.25

The correlation between 2B7D.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

2B7D.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.40

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.10

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.14

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

8.31

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.40

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.07

-0.72

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-31.45%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-15.59%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-29.83%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-29.83%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-3.08%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.80%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

5.91%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) составляет 6.09%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.12%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

14.85%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

20.42%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.71%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

21.73%

-4.80%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и QDVE.DE

И 2B7D.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и QDVE.DE

Ни 2B7D.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE and QDVE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор