PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7D.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7D.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B7D.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7D.DE returned 7.77%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. 2B7D.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7D.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7D.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7D.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-5.90%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between 2B7D.DE and NQSE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.18

The correlation between 2B7D.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

2B7D.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7D.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7D.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.28

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.17

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.08

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

10.77

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7D.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7D.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7D.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7D.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.28

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Просадки

Сравнение просадок 2B7D.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка 2B7D.DE за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7D.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7D.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-37.67%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-11.87%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.85%

-22.40%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-37.67%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.84%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.56%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.40%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7D.DE и NQSE.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что 2B7D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7D.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.75%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.99%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

16.05%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

20.91%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

21.54%

-4.61%

Сравнение комиссий 2B7D.DE и NQSE.DE

2B7D.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7D.DE и NQSE.DE

Ни 2B7D.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7D.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

2B7D.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for 2B7D.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7D.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор