PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2B7A.DE с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


2B7A.DEVOOG
Дох-ть с нач. г.24.69%24.63%
Дох-ть за 1 год18.89%31.05%
Дох-ть за 3 года9.83%7.37%
Дох-ть за 5 лет6.94%16.61%
Коэф-т Шарпа1.331.90
Дневная вол-ть15.08%16.87%
Макс. просадка-35.70%-32.73%
Текущая просадка-4.23%-3.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между 2B7A.DE и VOOG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 2B7A.DE и VOOG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7A.DE показывает доходность 24.69%, а VOOG немного ниже – 24.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.06%
12.08%
2B7A.DE
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 2B7A.DE и VOOG

2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии 2B7A.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 2B7A.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2B7A.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2B7A.DE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2B7A.DE, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2B7A.DE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2B7A.DE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2B7A.DE, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.64
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.19

Сравнение коэффициента Шарпа 2B7A.DE и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа 2B7A.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 2B7A.DE и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.59
2.21
2B7A.DE
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7A.DE и VOOG

2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.71%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок 2B7A.DE и VOOG

Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-3.91%
2B7A.DE
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7A.DE и VOOG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.50%
5.55%
2B7A.DE
VOOG