Сравнение 2B7A.DE с VOOG
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 2B7A.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 10.06%/yr vs 14.12%/yr for VOOG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7A.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.74%.
2B7A.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.37%
VOOG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 16.83%
- Всё время*
- 17.44%
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 9.60% | 2.87% | 29.81% | -11.36% | 8.45% | 28.55% | -10.10% | 27.16% | 8.45% | -13.44% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 12.74% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 6.67% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and VOOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between 2B7A.DE and VOOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
VOOG
Сравнение 2B7A.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B7A.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.81 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 6.13 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и VOOG
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -30.89% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -12.66% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -27.11% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -27.11% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.92% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -5.00% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.72% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.26% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.22% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 17.14% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.10% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.19% | -1.78% |
Сравнение комиссий 2B7A.DE и VOOG
2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7A.DE и VOOG
2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and VOOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7A.DE.
2B7A.DE is categorized as Utilities Equities, while VOOG is S&P 500. 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор