Сравнение 2B7A.DE с VOOG
2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 2B7A.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7A.DE returned 9.44%/yr vs 16.37%/yr for VOOG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 2B7A.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности 2B7A.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7A.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7A.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%.
2B7A.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам 2B7A.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 3.01% | 2.79% | 29.83% | -11.29% | 8.44% | 28.42% | -10.08% | 27.08% | 8.53% | -7.26% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 4.61% |
Correlation
The correlation between 2B7A.DE and VOOG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between 2B7A.DE and VOOG shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7A.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
2B7A.DE
VOOG
Сравнение 2B7A.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7A.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.28 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 7.99 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7A.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.78 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7A.DE и VOOG
Максимальная просадка 2B7A.DE за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7A.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7A.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -30.89% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -12.66% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -27.11% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -27.11% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -3.96% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -5.02% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.60% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7A.DE и VOOG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что 2B7A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7A.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.76% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.12% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 16.28% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.95% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.11% | -1.46% |
Сравнение комиссий 2B7A.DE и VOOG
2B7A.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7A.DE и VOOG
2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
2B7A.DE and VOOG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7A.DE.
2B7A.DE is categorized as Utilities Equities, while VOOG is S&P 500. 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for 2B7A.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для 2B7A.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор