PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B78.DE с XDG3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B78.DE с XDG3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) and XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - 2B78.DE tracks the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare while XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B78.DE returned 2.27%/yr vs 1.94%/yr for XDG3.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B78.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XDG3.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B78.DE и XDG3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B78.DE показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у XDG3.DE с доходностью -6.02%.

2B78.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.41%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-3.15%
1 год
14.42%
3 года*
2.27%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B78.DE и XDG3.DE

2026 (YTD)202520242023
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-2.07%5.50%7.24%-3.11%
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%

Correlation

The correlation between 2B78.DE and XDG3.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between 2B78.DE and XDG3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с LYPE.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с SPY
Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE

Доходность на риск

2B78.DE vs. XDG3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B78.DE c XDG3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B78.DEXDG3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.16

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.35

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.17

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

0.44

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B78.DE vs. XDG3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B78.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа XDG3.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B78.DE и XDG3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B78.DEXDG3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок 2B78.DE и XDG3.DE

Максимальная просадка 2B78.DE за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки XDG3.DE в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B78.DE и XDG3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B78.DEXDG3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-20.49%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.31%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-20.49%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-11.91%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-5.57%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.29%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B78.DE и XDG3.DE

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) составляет 3.74%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что 2B78.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDG3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B78.DEXDG3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.95%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.56%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.57%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

13.31%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

13.31%

+5.48%

Сравнение комиссий 2B78.DE и XDG3.DE

2B78.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDG3.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B78.DE и XDG3.DE

Ни 2B78.DE, ни XDG3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B78.DE and XDG3.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG3.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG3.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B78.DE.

2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare, while XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 2B78.DE and 0.35% for XDG3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B78.DE и XDG3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор