PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B77.DE с WELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B77.DE с WELG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) and WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Health & Biotech Equities funds - 2B77.DE tracks the iSTOXX® FactSet Ageing Population while WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B77.DE returned 10.94%/yr vs 2.22%/yr for WELG.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B77.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WELG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B77.DE и WELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B77.DE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у WELG.DE с доходностью -3.60%.

2B77.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-0.25%
С начала года
2.83%
6 месяцев
4.00%
1 год
16.35%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

WELG.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.72%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-3.07%
1 год
7.16%
3 года*
2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B77.DE и WELG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		2.83%13.27%14.30%5.16%-0.56%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		-3.60%1.26%7.51%1.94%4.13%

Correlation

The correlation between 2B77.DE and WELG.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.54

The correlation between 2B77.DE and WELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ageing Population UCITS ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с ^GSPC2B77.DE с VOO2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с IYH2B77.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с WELG.DE:
WELG.DE с WH2E.DEWELG.DE с CBUF.DEWELG.DE с LYPE.DEWELG.DE с DDOC.DEWELG.DE с XDG3.DEWELG.DE с XDWH.LWELG.DE с CIB0.DE

Доходность на риск

2B77.DE vs. WELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WELG.DE
Ранг доходности на риск WELG.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELG.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELG.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B77.DE c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B77.DEWELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.47

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.82

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.55

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

1.29

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B77.DE vs. WELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B77.DE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WELG.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B77.DE и WELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B77.DEWELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.47

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 2B77.DE и WELG.DE

Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки WELG.DE в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и WELG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B77.DEWELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-23.11%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-12.38%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-23.11%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-12.09%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.24%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.34%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B77.DE и WELG.DE

Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) составляет 3.36%, в то время как у Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B77.DEWELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.31%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.25%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.54%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

13.49%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.49%

+3.03%

Сравнение комиссий 2B77.DE и WELG.DE

2B77.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WELG.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B77.DE и WELG.DE

2B77.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM202520242023
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		1.55%1.36%0.92%0.17%

Часто задаваемые вопросы

2B77.DE and WELG.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELG.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELG.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for 2B77.DE.

2B77.DE tracks iSTOXX® FactSet Ageing Population, while WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for 2B77.DE and 0.18% for WELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и WELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор