PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B76.DE с IWDA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 12.46%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 10.11%.

2B76.DE

1 день
3.99%
1 месяц
3.63%
С начала года
29.17%
6 месяцев
29.54%
1 год
44.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
1.59%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.17%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%41.93%-15.52%29.41%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.11%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Correlation

The correlation between 2B76.DE and IWDA.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between 2B76.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

2B76.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B76.DEIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.07

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.57

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

14.14

-4.08

2B76.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B76.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.50%

-33.63%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-6.45%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-21.59%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-21.59%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.24%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.64%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и IWDA.AS

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B76.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

3.07%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

7.94%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

11.14%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

14.12%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

15.00%

+7.42%

Сравнение комиссий 2B76.DE и IWDA.AS

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и IWDA.AS

Ни 2B76.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B76.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

2B76.DE is categorized as Robotics, while IWDA.AS is Global Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор