Сравнение 2020.HK с ^HSI
2020.HK (ANTA Sports Products Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, 2020.HK returned 17.34%/yr vs 1.12%/yr for ^HSI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2020.HK и ^HSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2020.HK показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции 2020.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 17.34% против 1.12% соответственно.
2020.HK
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -3.24%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 15.22%
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -4.17%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 1.12%
- Всё время*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам 2020.HK и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.HK ANTA Sports Products Ltd | -3.24% | 6.31% | 5.72% | -24.66% | -10.93% | -4.20% | 77.62% | 87.69% | 7.59% | 53.13% |
^HSI Hang Seng Index | -4.17% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% | -13.61% | 35.99% |
Correlation
The correlation between 2020.HK and ^HSI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between 2020.HK and ^HSI shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2020.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
2020.HK
^HSI
Сравнение 2020.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2020.HK | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.06 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.15 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2020.HK и ^HSI
Максимальная просадка 2020.HK за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2020.HK и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2020.HK | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -65.18% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -18.94% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -25.49% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | -47.02% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -55.70% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -25.91% | -28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -24.80% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 7.07% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2020.HK и ^HSI
ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что 2020.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2020.HK | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 14.28% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 19.01% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 25.37% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 21.96% | +18.69% |
Часто задаваемые вопросы
2020.HK and ^HSI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2020.HK и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор