PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2020.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


2020.HK^HSI
Дох-ть с нач. г.-5.72%2.20%
Дох-ть за 1 год-20.69%-4.18%
Дох-ть за 3 года-21.89%-11.24%
Дох-ть за 5 лет3.69%-8.44%
Дох-ть за 10 лет19.90%-3.30%
Коэф-т Шарпа-0.57-0.26
Дневная вол-ть36.18%21.71%
Макс. просадка-80.80%-91.54%
Текущая просадка-60.88%-47.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 2020.HK и ^HSI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 2020.HK и ^HSI

С начала года, 2020.HK показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции 2020.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 19.90% против -3.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.86%
4.42%
2020.HK
^HSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 2020.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2020.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2020.HK, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2020.HK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2020.HK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2020.HK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2020.HK, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.14
^HSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.56

Сравнение коэффициента Шарпа 2020.HK и ^HSI

Показатель коэффициента Шарпа 2020.HK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного -0.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 2020.HK и ^HSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.55
-0.23
2020.HK
^HSI

Просадки

Сравнение просадок 2020.HK и ^HSI

Максимальная просадка 2020.HK за все время составила -80.80%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2020.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-61.03%
-47.29%
2020.HK
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности 2020.HK и ^HSI

ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что 2020.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.01%
4.44%
2020.HK
^HSI