PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 2020.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2020.HK и ^HSI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности 2020.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.95%
8.65%
2020.HK
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2020.HK:

0.27

^HSI:

0.61

Коэф-т Сортино

2020.HK:

0.72

^HSI:

1.02

Коэф-т Омега

2020.HK:

1.08

^HSI:

1.13

Коэф-т Кальмара

2020.HK:

0.17

^HSI:

0.28

Коэф-т Мартина

2020.HK:

0.66

^HSI:

1.66

Индекс Язвы

2020.HK:

16.94%

^HSI:

9.32%

Дневная вол-ть

2020.HK:

42.03%

^HSI:

25.38%

Макс. просадка

2020.HK:

-80.80%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

2020.HK:

-56.03%

^HSI:

-42.04%

Доходность по периодам

С начала года, 2020.HK показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции 2020.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 22.17% против -2.30% соответственно.


2020.HK

С начала года

-0.19%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

6.68%

1 год

8.69%

5 лет

1.70%

10 лет

22.17%

^HSI

С начала года

-4.21%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

6.66%

1 год

18.29%

5 лет

-7.95%

10 лет

-2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2020.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

2020.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 2020.HK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2020.HK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2020.HK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2020.HK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2020.HK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2020.HK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2020.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2020.HK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.350.62
Коэффициент Сортино 2020.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.831.03
Коэффициент Омега 2020.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.13
Коэффициент Кальмара 2020.HK, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.220.29
Коэффициент Мартина 2020.HK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.851.67
2020.HK
^HSI

Показатель коэффициента Шарпа 2020.HK на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2020.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.35
0.62
2020.HK
^HSI

Просадки

Сравнение просадок 2020.HK и ^HSI

Максимальная просадка 2020.HK за все время составила -80.80%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2020.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-56.17%
-41.82%
2020.HK
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности 2020.HK и ^HSI

ANTA Sports Products Ltd (2020.HK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что 2020.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.47%
4.82%
2020.HK
^HSI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab