PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2018.HK с 9618.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2018.HK с 9618.HK

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAC Technologies Holdings Inc (2018.HK) и Jd Com Inc (9618.HK).

Доходность

Сравнение доходности 2018.HK и 9618.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в AAC Technologies Holdings Inc (2018.HK) и Jd Com Inc (9618.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, 2018.HK показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у 9618.HK с доходностью 0.27%.

2018.HK

1 день
-1.80%
1 месяц
5.15%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
-26.54%
1 год
-17.54%
3 года*
21.64%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
-4.20%

9618.HK

1 день
-0.89%
1 месяц
15.42%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-25.21%
3 года*
-10.97%
5 лет*
-18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2018.HK и 9618.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
2018.HK
AAC Technologies Holdings Inc		-13.13%4.66%62.30%30.99%-42.08%-27.98%-0.82%
9618.HK
Jd Com Inc		0.27%-15.81%24.29%-48.17%-17.72%-19.88%46.15%

Корреляция

Корреляция между 2018.HK и 9618.HK составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAC Technologies Holdings Inc

Jd Com Inc

Часто сравнивают с 2018.HK:
2018.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с 9618.HK:
9618.HK с 9988.HK9618.HK с 3690.HK9618.HK с 1810.HK9618.HK с 0700.HK9618.HK с 6060.HK9618.HK с 0388.HK

Доходность на риск

2018.HK vs. 9618.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2018.HK
Ранг доходности на риск 2018.HK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2018.HK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2018.HK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2018.HK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2018.HK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2018.HK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
9618.HK
Ранг доходности на риск 9618.HK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9618.HK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9618.HK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9618.HK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9618.HK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9618.HK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2018.HK c 9618.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAC Technologies Holdings Inc (2018.HK) и Jd Com Inc (9618.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2018.HK9618.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.76

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

-0.96

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.73

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.19

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2018.HK vs. 9618.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2018.HK на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 9618.HK равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2018.HK и 9618.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2018.HK9618.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.20

+0.48

Просадки

Сравнение просадок 2018.HK и 9618.HK

Максимальная просадка 2018.HK за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки 9618.HK в -79.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2018.HK и 9618.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

2018.HK9618.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.37%

-79.44%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.44%

-35.20%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.98%

-76.14%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.48%

-70.58%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.94%

-49.78%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.89%

24.21%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 2018.HK и 9618.HK

AAC Technologies Holdings Inc (2018.HK) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Jd Com Inc (9618.HK) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что 2018.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 9618.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2018.HK9618.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

12.24%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

22.03%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.51%

38.96%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.49%

54.96%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

54.13%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2018.HK и 9618.HK

Дивидендная доходность 2018.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности 9618.HK в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2018.HK
AAC Technologies Holdings Inc		0.71%0.62%0.27%0.52%0.00%1.30%0.23%2.10%4.62%1.13%1.77%1.90%
9618.HK
Jd Com Inc		3.47%3.48%2.19%2.16%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2018.HK и 9618.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAC Technologies Holdings Inc и Jd Com Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию