PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2005.HK с 1099.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2005.HK с 1099.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSY Group Ltd (2005.HK) и Sinopharm Group Co Ltd (1099.HK).

Доходность

Сравнение доходности 2005.HK и 1099.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SSY Group Ltd (2005.HK) и Sinopharm Group Co Ltd (1099.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2005.HK и 1099.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2005.HK
SSY Group Ltd		-11.66%-17.21%-24.14%18.40%11.21%-6.32%-28.97%10.39%21.84%98.32%
1099.HK
Sinopharm Group Co Ltd		7.61%-5.08%8.88%6.78%22.50%-7.07%-31.41%-11.36%-0.45%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, 2005.HK показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у 1099.HK с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции 2005.HK превзошли акции 1099.HK по среднегодовой доходности: 2.82% против -1.73% соответственно.

2005.HK

1 день
-1.19%
1 месяц
1.63%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-23.67%
3 года*
-15.12%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
2.82%

1099.HK

1 день
2.05%
1 месяц
-0.29%
С начала года
7.61%
6 месяцев
11.81%
1 год
18.25%
3 года*
-0.68%
5 лет*
5.62%
10 лет*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSY Group Ltd

Sinopharm Group Co Ltd

Часто сравнивают с 2005.HK:
2005.HK с 1093.HK
Часто сравнивают с 1099.HK:
1099.HK с 0939.HK1099.HK с 1177.HK1099.HK с 1093.HK1099.HK с 3320.HK

Доходность на риск

2005.HK vs. 1099.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2005.HK
Ранг доходности на риск 2005.HK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2005.HK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2005.HK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2005.HK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2005.HK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2005.HK: 55
Ранг коэф-та Мартина
1099.HK
Ранг доходности на риск 1099.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1099.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1099.HK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1099.HK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1099.HK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1099.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2005.HK c 1099.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSY Group Ltd (2005.HK) и Sinopharm Group Co Ltd (1099.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2005.HK1099.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.88

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.28

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.78

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

4.11

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2005.HK vs. 1099.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2005.HK на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа 1099.HK равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2005.HK и 1099.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2005.HK1099.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.88

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.09

+0.04

Корреляция

Корреляция между 2005.HK и 1099.HK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2005.HK и 1099.HK

Дивидендная доходность 2005.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности 1099.HK в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2005.HK
SSY Group Ltd		5.80%5.12%5.01%3.04%3.02%2.49%2.51%1.58%1.38%1.25%1.01%9.85%
1099.HK
Sinopharm Group Co Ltd		3.53%3.80%4.49%4.40%4.40%4.95%3.46%2.36%2.09%1.69%1.51%1.26%

Просадки

Сравнение просадок 2005.HK и 1099.HK

Максимальная просадка 2005.HK за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки 1099.HK в -64.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2005.HK и 1099.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

2005.HK1099.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.88%

-64.96%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-10.38%

-16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.76%

-43.19%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-64.96%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.41%

-37.79%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-34.04%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

4.51%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 2005.HK и 1099.HK

SSY Group Ltd (2005.HK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Sinopharm Group Co Ltd (1099.HK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что 2005.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1099.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2005.HK1099.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

6.47%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

14.50%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

21.24%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

31.51%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.02%

30.74%

+10.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2005.HK и 1099.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSY Group Ltd и Sinopharm Group Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию