PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1CS.MI с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1CS.MI с NOVO-B.CO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1CS.MI (AXA SA) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1CS.MI и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA SA (1CS.MI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1CS.MI торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции 1CS.MI уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 13.16% против 17.26% соответственно.

1CS.MI

1 день
0.46%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
0.18%
3 года*
19.78%
5 лет*
18.23%
10 лет*
13.16%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1CS.MI и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1CS.MI
AXA SA		0.98%27.07%23.08%18.99%6.46%42.27%-10.99%42.47%-20.11%8.41%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between 1CS.MI and NOVO-B.CO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between 1CS.MI and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA SA

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с 1CS.MI:
1CS.MI с 1810.HK1CS.MI с KAP.IL1CS.MI с ASML1CS.MI с AVGO1CS.MI с AMD1CS.MI с 0700.HK1CS.MI с BABA
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

1CS.MI vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1CS.MI
Ранг доходности на риск 1CS.MI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1CS.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1CS.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1CS.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1CS.MI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1CS.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1CS.MI c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1CS.MINOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.79

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.92

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.78

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.15

+0.92

1CS.MI vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1CS.MI на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1CS.MI и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1CS.MI и NOVO-B.CO

Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1CS.MINOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.45%

-76.81%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-54.72%

+41.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-76.81%

+63.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-76.81%

+52.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.02%

-76.81%

+25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-70.26%

+66.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-11.90%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

37.20%

-29.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 1CS.MI и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1CS.MINOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.47%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

39.57%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

54.44%

-29.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

58.61%

-34.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

45.19%

-17.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1CS.MI и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1CS.MI
AXA SA		5.91%5.22%5.80%5.77%5.85%5.43%10.97%5.32%6.72%4.68%4.60%3.74%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1CS.MI значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

1CS.MI and NOVO-B.CO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор