PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AM.DE с 8OUU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AM.DE с 8OUU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AM.DE (AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist) and 8OUU.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF) are both Global Bonds funds from Amundi - 10AM.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while 8OUU.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, 10AM.DE returned 0.46%/yr vs -0.08%/yr for 8OUU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 10AM.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for 8OUU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AM.DE и 8OUU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AM.DE показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у 8OUU.DE с доходностью 0.38%.

10AM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.63%
1 год
0.64%
3 года*
0.46%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—

8OUU.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.14%
1 год
-0.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AM.DE и 8OUU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		1.19%-4.14%4.16%1.34%-6.82%
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.38%-3.96%2.49%1.79%-7.74%

Correlation

The correlation between 10AM.DE and 8OUU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between 10AM.DE and 8OUU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с SPFE.DE10AM.DE с AHYA.DE10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с SYBZ.DE
Часто сравнивают с 8OUU.DE:
8OUU.DE с SPFB.DE8OUU.DE с 10AK.DE8OUU.DE с PRAG.DE8OUU.DE с AEGE.DE8OUU.DE с DBZB.DE8OUU.DE с AHYB.DE8OUU.DE с SPFV.DE

Доходность на риск

10AM.DE vs. 8OUU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
8OUU.DE
Ранг доходности на риск 8OUU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8OUU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8OUU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AM.DE c 8OUU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AM.DE8OUU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.36

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.42

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.80

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AM.DE vs. 8OUU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AM.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа 8OUU.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AM.DE и 8OUU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AM.DE8OUU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.30

+0.45

Просадки

Сравнение просадок 10AM.DE и 8OUU.DE

Максимальная просадка 10AM.DE за все время составила -15.83%, что больше максимальной просадки 8OUU.DE в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AM.DE и 8OUU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AM.DE8OUU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.83%

-12.83%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.46%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-6.94%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-9.22%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.03%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.30%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AM.DE и 8OUU.DE

Текущая волатильность для AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) составляет 0.87%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF (8OUU.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что 10AM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8OUU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AM.DE8OUU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.00%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.69%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.05%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

6.05%

-0.68%

Сравнение комиссий 10AM.DE и 8OUU.DE

10AM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 8OUU.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AM.DE и 8OUU.DE

Дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как 8OUU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.98%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%
8OUU.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 10AM.DE and 8OUU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for 8OUU.DE.

10AM.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while 8OUU.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. Their fees differ too: 0.10% for 10AM.DE and 0.14% for 8OUU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AM.DE и 8OUU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор