PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AJ.DE с WTER.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AJ.DE с WTER.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) and WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both REIT funds - 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while WTER.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate. Both are passively managed. Over the past 3 years, 10AJ.DE returned 5.94%/yr vs 16.33%/yr for WTER.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 10AJ.DE charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for WTER.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AJ.DE и WTER.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AJ.DE показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у WTER.DE с доходностью 23.54%.

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

WTER.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
3.30%
С начала года
23.54%
6 месяцев
20.90%
1 год
43.05%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AJ.DE и WTER.DE

2026 (YTD)2025202420232022
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-14.89%
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		23.54%17.11%0.49%9.28%-17.48%

Correlation

The correlation between 10AJ.DE and WTER.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between 10AJ.DE and WTER.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с WTER.DE:
WTER.DE с ZPRP.DEWTER.DE с LMWE.DEWTER.DE с IQQ6.DEWTER.DE с EXI5.DEWTER.DE с VDIV.DEWTER.DE с XREA.DEWTER.DE с IQQ4.DE

Доходность на риск

10AJ.DE vs. WTER.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WTER.DE
Ранг доходности на риск WTER.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTER.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTER.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTER.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTER.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTER.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AJ.DE c WTER.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AJ.DEWTER.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.24

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.05

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.28

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

8.88

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AJ.DE vs. WTER.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AJ.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа WTER.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AJ.DE и WTER.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AJ.DEWTER.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.24

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.15

Просадки

Сравнение просадок 10AJ.DE и WTER.DE

Максимальная просадка 10AJ.DE за все время составила -42.62%, что больше максимальной просадки WTER.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AJ.DE и WTER.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AJ.DEWTER.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.62%

-32.93%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-13.49%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-23.54%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.35%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-16.08%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.00%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AJ.DE и WTER.DE

Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) составляет 2.70%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что 10AJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AJ.DEWTER.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.93%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

14.11%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

19.85%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.61%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.61%

-0.51%

Сравнение комиссий 10AJ.DE и WTER.DE

10AJ.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WTER.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AJ.DE и WTER.DE

Дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WTER.DE в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.11%1.59%1.65%1.14%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AJ.DE and WTER.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.

10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for 10AJ.DE and 0.45% for WTER.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AJ.DE и WTER.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор