PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0QNO.L с LOGN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0QNO.LLOGN.SW
Дох-ть с нач. г.45.13%0.53%
Дох-ть за 1 год-6.52%48.88%
Дох-ть за 3 года-8.00%-8.34%
Дох-ть за 5 лет9.24%17.72%
Дох-ть за 10 лет28.58%23.76%
Коэф-т Шарпа-0.071.75
Дневная вол-ть76.95%27.97%
Макс. просадка-62.45%-85.57%
Текущая просадка-33.90%-32.48%

Фундаментальные показатели


0QNO.LLOGN.SW
Рыночная капитализацияCHF 38.11BCHF 12.32B
EPSCHF 39.52CHF 3.47
Цена/прибыль0.1323.14
Общая выручка (12 мес.)CHF 3.64BCHF 3.32B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 840.00MCHF 1.40B
EBITDA (12 мес.)CHF 1.02BCHF 573.44M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между 0QNO.L и LOGN.SW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0QNO.L и LOGN.SW

С начала года, 0QNO.L показывает доходность 45.13%, что значительно выше, чем у LOGN.SW с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции 0QNO.L превзошли акции LOGN.SW по среднегодовой доходности: 28.58% против 23.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
999.12%
499.21%
0QNO.L
LOGN.SW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lonza Group AG

Logitech International SA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0QNO.L c LOGN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (0QNO.L) и Logitech International SA (LOGN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0QNO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QNO.L, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0QNO.L, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0QNO.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0QNO.L, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0QNO.L, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.43
LOGN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOGN.SW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LOGN.SW, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LOGN.SW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LOGN.SW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LOGN.SW, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.50

Сравнение коэффициента Шарпа 0QNO.L и LOGN.SW

Показатель коэффициента Шарпа 0QNO.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LOGN.SW равного 1.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0QNO.L и LOGN.SW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.13
1.56
0QNO.L
LOGN.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QNO.L и LOGN.SW

Дивидендная доходность 0QNO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LOGN.SW в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0QNO.L
Lonza Group AG
0.39%0.50%0.33%0.20%0.24%0.78%1.08%0.96%1.42%1.54%1.93%0.00%
LOGN.SW
Logitech International SA
1.32%1.33%1.69%1.14%0.92%1.59%2.16%1.85%2.19%3.32%1.93%1.71%

Просадки

Сравнение просадок 0QNO.L и LOGN.SW

Максимальная просадка 0QNO.L за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки LOGN.SW в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QNO.L и LOGN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-31.82%
-31.53%
0QNO.L
LOGN.SW

Волатильность

Сравнение волатильности 0QNO.L и LOGN.SW

Lonza Group AG (0QNO.L) и Logitech International SA (LOGN.SW) имеют волатильность 5.41% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.41%
5.61%
0QNO.L
LOGN.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0QNO.L и LOGN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lonza Group AG и Logitech International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CHF за исключением показателей на акцию