PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0968.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 0968.HK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xinyi Solar Holdings Ltd (0968.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 0968.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Xinyi Solar Holdings Ltd (0968.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0968.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0968.HK
Xinyi Solar Holdings Ltd		0.67%-4.18%-27.05%-46.07%-33.65%-33.16%275.49%105.69%-3.10%27.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.16%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

0968.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0968.HK показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции 0968.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.17% против 12.39% соответственно.

0968.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.30%
3 года*
-29.78%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
4.17%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xinyi Solar Holdings Ltd

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 0968.HK:
0968.HK с 0868.HK0968.HK с 3868.HK0968.HK с CELH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

0968.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0968.HK
Ранг доходности на риск 0968.HK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0968.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0968.HK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0968.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0968.HK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0968.HK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0968.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xinyi Solar Holdings Ltd (0968.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0968.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.41

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.43

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

6.73

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0968.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0968.HK на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0968.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0968.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.63

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между 0968.HK и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 0968.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 0968.HK за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0968.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

0968.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.39%

-56.78%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.10%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.73%

-25.43%

-61.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-33.92%

-54.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.58%

-5.67%

-78.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-10.75%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

2.62%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 0968.HK и ^GSPC

Xinyi Solar Holdings Ltd (0968.HK) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что 0968.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0968.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.23%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

9.52%

+22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

18.31%

+32.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.17%

16.89%

+36.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

18.01%

+31.18%