Сравнение 0700.HK с CSPX.L
0700.HK (Tencent Holdings Ltd) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 0700.HK returned 12.18%/yr vs 15.35%/yr for CSPX.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0700.HK и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0700.HK торгуется в HKD, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0700.HK показывает доходность -21.70%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции 0700.HK уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.18% против 15.35% соответственно.
0700.HK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -21.70%
- 6 месяцев
- -23.86%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- 12.18%
CSPX.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам 0700.HK и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | -21.70% | 44.90% | 43.26% | -6.79% | -24.29% | -18.77% | 50.62% | 19.98% | -22.47% | 114.55% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.12% | 17.68% | 24.61% | 26.72% | -18.58% | 30.05% | 17.10% | 29.86% | -5.25% | 22.54% |
Correlation
The correlation between 0700.HK and CSPX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0700.HK vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
0700.HK
CSPX.L
Сравнение 0700.HK c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Ltd (0700.HK) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0700.HK | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.11 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.05 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0700.HK и CSPX.L
Максимальная просадка 0700.HK за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0700.HK и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0700.HK | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -34.04% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.54% | -7.76% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.54% | -18.61% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -23.90% | -41.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -34.04% | -38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -2.29% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -3.65% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 1.86% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0700.HK и CSPX.L
Tencent Holdings Ltd (0700.HK) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что 0700.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0700.HK | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 4.01% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 9.04% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 12.03% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.19% | 16.04% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 16.21% | +19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0700.HK и CSPX.L
Дивидендная доходность 0700.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.14% | 0.75% | 0.82% | 0.82% | 0.50% | 0.38% | 0.23% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.27% | 0.26% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0700.HK and CSPX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0700.HK и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор