PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 0267.HK с 0939.HK

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citic Pacific (0267.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0267.HK или 0939.HK.

Основные характеристики


0267.HK0939.HK
Дох-ть с нач. г.4.36%4.73%
Дох-ть за 1 год-4.07%6.59%
Дох-ть за 3 года16.99%-0.05%
Дох-ть за 5 лет-1.70%-0.15%
Дох-ть за 10 лет1.51%5.75%
Коэф-т Шарпа-0.120.36
Дневная вол-ть33.27%20.93%
Макс. просадка-92.50%-69.85%
Current Drawdown-70.32%-20.61%

Фундаментальные показатели


0267.HK0939.HK
Рыночная капитализацияHK$234.47BHK$1.25T
Прибыль на акциюHK$0.00HK$1.01
Цена/прибыль3.573.38
PEG коэффициент0.000.55
Выручка (12 мес.)HK$930.13BHK$679.29B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$492.98BHK$667.93B

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между 0267.HK и 0939.HK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности 0267.HK и 0939.HK

С начала года, 0267.HK показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у 0939.HK с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции 0267.HK уступали акциям 0939.HK по среднегодовой доходности: 1.51% против 5.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.98%
18.86%
0267.HK
0939.HK

Сравнение акций, фондов или ETF


Citic Pacific

China Construction Bank Corp

Сравнение дивидендов 0267.HK и 0939.HK

Дивидендная доходность 0267.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности 0939.HK в 8.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0267.HK
Citic Pacific
7.95%8.30%7.96%6.99%7.01%4.22%3.26%3.01%2.70%2.19%2.00%3.37%
0939.HK
China Construction Bank Corp
8.67%9.08%8.71%7.24%5.94%5.19%5.34%4.44%5.41%7.18%5.93%5.76%

Сравнение 0267.HK c 0939.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citic Pacific (0267.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0267.HK
Citic Pacific
-0.09
0939.HK
China Construction Bank Corp
0.38

Сравнение коэффициента Шарпа 0267.HK и 0939.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0267.HK на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа 0939.HK равного 0.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0267.HK и 0939.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.09
0.38
0267.HK
0939.HK

Сравнение просадок 0267.HK и 0939.HK

Максимальная просадка 0267.HK за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки 0939.HK в -69.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0267.HK и 0939.HK


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-70.52%
-20.61%
0267.HK
0939.HK

Сравнение волатильности 0267.HK и 0939.HK

Citic Pacific (0267.HK) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с China Construction Bank Corp (0939.HK) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что 0267.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0939.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.59%
6.54%
0267.HK
0939.HK