PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0267.HK с 0939.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0267.HK0939.HK
Дох-ть с нач. г.-8.85%5.38%
Дох-ть за 1 год-20.88%1.17%
Дох-ть за 3 года3.30%-1.93%
Дох-ть за 5 лет-3.72%-0.08%
Дох-ть за 10 лет-2.35%5.83%
Коэф-т Шарпа-0.530.09
Дневная вол-ть34.90%20.89%
Макс. просадка-92.50%-69.85%
Current Drawdown-74.07%-20.12%

Фундаментальные показатели


0267.HK0939.HK
Рыночная капитализацияHK$201.60BHK$1.25T
Прибыль на акциюHK$0.00HK$1.30
Цена/прибыль3.503.43
PEG коэффициент0.000.79
Выручка (12 мес.)HK$879.70BHK$622.34B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$492.98BHK$667.93B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между 0267.HK и 0939.HK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0267.HK и 0939.HK

С начала года, 0267.HK показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у 0939.HK с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции 0267.HK уступали акциям 0939.HK по среднегодовой доходности: -2.35% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.59%
7.52%
0267.HK
0939.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Citic Pacific

China Construction Bank Corp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0267.HK c 0939.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citic Pacific (0267.HK) и China Construction Bank Corp (0939.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0267.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0267.HK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0267.HK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0267.HK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0267.HK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0267.HK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.86
0939.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0939.HK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0939.HK, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0939.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0939.HK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0939.HK, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.18

Сравнение коэффициента Шарпа 0267.HK и 0939.HK

Показатель коэффициента Шарпа 0267.HK на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа 0939.HK равного 0.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0267.HK и 0939.HK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.53
0.10
0267.HK
0939.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0267.HK и 0939.HK

Дивидендная доходность 0267.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности 0939.HK в 8.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0267.HK
Citic Pacific
9.11%8.30%7.96%6.99%7.01%4.22%3.26%3.01%2.70%2.19%2.00%3.37%
0939.HK
China Construction Bank Corp
8.61%9.08%8.71%7.24%5.94%5.19%5.34%4.44%5.41%7.18%5.93%5.76%

Просадки

Сравнение просадок 0267.HK и 0939.HK

Максимальная просадка 0267.HK за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки 0939.HK в -69.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0267.HK и 0939.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-74.31%
-20.31%
0267.HK
0939.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 0267.HK и 0939.HK

Citic Pacific (0267.HK) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с China Construction Bank Corp (0939.HK) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что 0267.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0939.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.25%
5.95%
0267.HK
0939.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0267.HK и 0939.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citic Pacific и China Construction Bank Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию