PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 009540.KS с KSI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 009540.KS с KSI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, 009540.KS returned 24.52%/yr vs 20.76%/yr for KSI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 009540.KS и KSI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

009540.KS торгуется в KRW, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 35.05%.

009540.KS

1 день
5.99%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-9.70%
1 год
20.27%
3 года*
58.88%
5 лет*
24.52%
10 лет*
12.18%

KSI.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
26.27%
С начала года
35.05%
6 месяцев
48.38%
1 год
6.43%
3 года*
40.48%
5 лет*
20.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 009540.KS и KSI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		-0.27%84.32%88.59%71.00%-25.26%-12.81%-14.23%-1.56%40.71%-54.45%
KSI.TO
kneat.com, inc.		35.05%-14.05%101.95%20.35%-33.01%53.92%-0.77%202.68%10.94%53.28%

Correlation

The correlation between 009540.KS and KSI.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd

kneat.com, inc.

Часто сравнивают с 009540.KS:
009540.KS с INDIGO.NS009540.KS с 079550.KS009540.KS с POWERINDIA.NS009540.KS с 298040.KS009540.KS с MUTHOOTFIN.NS009540.KS с 071970.KS009540.KS с 007660.KS
Часто сравнивают с KSI.TO:
KSI.TO с POWERINDIA.NSKSI.TO с 007660.KSKSI.TO с ABB.NSKSI.TO с 2359.HKKSI.TO с AVGOKSI.TO с BAJFINANCE.NSKSI.TO с BEL.NS

Доходность на риск

009540.KS vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
009540.KS
Ранг доходности на риск 009540.KS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 009540.KS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 009540.KS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 009540.KS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 009540.KS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 009540.KS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KSI.TO
Ранг доходности на риск KSI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSI.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSI.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 009540.KS c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

009540.KSKSI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.14

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.57

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.14

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

0.26

+1.54

009540.KS vs. KSI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 009540.KS на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа KSI.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 009540.KS и KSI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 009540.KS и KSI.TO

Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и KSI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

009540.KSKSI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.71%

-60.70%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-46.02%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.22%

-50.29%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

-50.29%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-3.30%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.78%

-21.50%

-39.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

24.71%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 009540.KS и KSI.TO

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с kneat.com, inc. (KSI.TO) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

009540.KSKSI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

15.59%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

33.75%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.39%

46.74%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

46.44%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.97%

58.69%

-10.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 009540.KS и KSI.TO

Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		3.09%2.04%
KSI.TO
kneat.com, inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 009540.KS и KSI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 009540.KS значения в KRW, KSI.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

009540.KS and KSI.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и KSI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор